Hvis man tror på lave renter bør man vel ikke betale ned gjeld?
1 Like
Nei, om man tror renta vil være betydelig lavere enn inflasjonen så bør man ha mest mulig gjeld. Tror man at f.eks huset aldri vil stige i verdi som er høyere enn renta så er saken en annen, men det er vel lite sannsynlig. Verdien vil vel i hvert fall følge inflasjonen over lengre tid om man ikke bor et sted hvor alle flytter fra. Men da bør man vel flytte raskest mulig slik at man ikke blir sittende igjen med svarteper.
Så da er det logisk at han betalte ned gjeld om han har tro på høye renter.
For min del, så tar jeg noe av pengene som jeg går med i overskudd hver år i aksjer og noe til å betale tilbake lånet. Ikke det mest optimale, men da er det ikke så farlig om det går litt opp og ned med porteføljen. Det er ikke like viktig nå som lånet er 1,5x inntekt, men i starten så var lånet 4x inntekt. Porteføljen er 3x inntekt, så er ikke som om alt går i lånet 
1 Like
Ja, men ikke om inflasjonen er betydelig høyere (og om man kan betjene rentene da). Lønningene vil jo også følge inflasjonen til en viss grad, og man kan få mer lønnsøkning enn rentene. Da betaler man indirekte avdrag igjennom inflasjonen.
Ellers er det ofte litt feil tankegang når det gjelder obligasjoner. Poenget er at verdien på opbligasjonene med rente f.eks 1% faller i verdi dersom statsrenta går opp. Det betyr at man kan kjøpe disse obligasjonene billig, og om renta går ned igjen vil verdien gå opp. Derfor tjener man mye mer på obligasjonene enn det man får i rentepremie. Derfor vil det alltid være etterspørsel etter obligasjoner også på et eller annet nivå.
2 Likes
Om man tror gull følger inflasjonen er jo det en mulighet å sette avdragene i gull i stedet i det scenarioet.
Min personlige strategi er å være åpen for flere scenarioer. Jeg betaler ned med ganske høye månedlige avdrag, har veldig mye cash på konto, mye PM en del bear og noen aksjer jeg har langsiktig tro på, og tilogmed litt lange amerikanske obligasjoner. Da er det alltid noe å glede seg over.
Det eneste jeg ikke har er krypto
6 Likes
Litt mer ned og så bør Nasdaq bounce ? Det er teoretisk støtte fra juni, juli, og oktober.
Har ikke helt troa på “Target 2” her uten noe skikkelig bear fundamentalt. Man kan vel argumentere for at inflasjonsnivåene er “skikkelig bear fundamentalt” hvis man vil, men jeg er ikke der enda.
(gidder ikke forskuttere noe hode skulder mønster før jeg ser om vi får en bounce)
6 Likes
Pleide å følge denne tidligere, siden Fang er såpass store i USA, og utgjør mye. Indeksen har ganske tydelige støttepunkter også, men finner den ikke i tradingview…
Edit:
Denne ser ut til å være den samme:
5 Likes
Helt uenig i bruken av ta på fallende indekser, men det har vi snakket om før.
BTC ned - 10% nå.
1 Like
OPEX gjør det ekstra volatilt i dag.
Har du sjekket statistiske data på hva slags effekt opex weeks effekt har på markedet, pg primært ved nedgang?
Nei, ikke utover at jeg husker å ha lest at det bidrar til økt volatilitet. Antar det kan/vil forsterke kortsiktig retning.
Et av de øverste treffene på ett enkelt søk sier faktisk:
The option-expiration week is a week before options expiration (Friday before each 3rd Saturday in each month). Large-cap stocks with actively traded options tend to have substantially higher average weekly returns during these weeks.
A simple market timing strategy could be therefore constructed → hold the largest stocks during the option-expiration weeks and stay in cash during the rest of the year.
Academic research suggests that intra-month weekly patterns in call-related activity contribute to patterns in weekly average equity returns. Hedge rebalancing by option market makers in the largest stocks with the most actively traded options is the main reason for the abnormal stock’s returns. During option-expiration weeks, a sizable reduction occurs in option-open interest as the near-term options approach expiration and then expire. A reduction in call-open interest should be associated with a reduction in the net long call position of market makers. This implies a decrease in the short-stock positions being held by market makers to delta hedge their long call holdings.
Jeg forstår argumentet før økt volatilitet i hver eneste måned for 2021, men spørsmålet er om man klarer å få økt volatilitet i det børsmiljøet som er nå. Ergo en stor mengde call = 0 i verdi pga korreksjonene. Hvis call volume er 70% av total volume og de har 0 verdi på innløsningsdato så er det marginal effekt annet enn at likviditeten reduseres og broker sitter igjen med marginen
Helt greit med bear i dag
2 Likes
Bekrefter det ekstremt bearish mønsteret jeg kommenterte i går kveld, og nå kommer det tall som viser hvorfor jeg nesten aldri har sett det
Er det ikke ganske sykt å tenke på at om absolutt ALT faller med 70% fra ath så er man tilbake til 2017?
4 Likes
Med tanke på $trillions i QE så … tja 
I hodet mitt så er det litt sånn; faller alt med 70% så er man tilbake til 2004. Nå overdriver jeg, men det er jo helt surrealistisk at det er bare tilbake til 2017 nivåer.
4 Likes
M2 mengden for dollar går sjelden ned, er den ute så er den ute, derfor klarer vi ikke å reversere all verden selv om det har gått mye opp…
1 Like
Hvis den største aksjen jeg holder faller 70%, så faller P/E til rundt 3. De har ordrebok på ca to ganger årlig omsetning.
1 Like
Hvilke aksjer holder du i long porteføljen?