Interessant å lese det du skriver @bamse . Kan du si noe om hvor du henter OBX data fra?
https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/OBX.OSE/overview
Klikk boksen der det står “intradag” og velg “siden oppstart”
Så “last ned”.
Da får du siste 6100 dager.
6 Likes
Takker @bamse! Skal leke meg litt med dette 
Bare lurte på om du kunne gi noen eksempler på hvorfor mengde har så mye å si for avkastningen. Baserer du det på hvor “sterke” kjøps/salgs signalene er?
1 Like
Mengde har alt å si fordi penger som er investert for lenge siden, på et mye lavere nivå, gir et mye større utslag på konto enn signalene du får i dag.
Hadde du f.eks investert 100.000 for lenge siden (buy&hold) og verdien i dag er 1 mill, så vil en daglig svingning på 1% utgjøre 10.000kr.
Hvis du skal tjene mer på å trade enn på “buy&hold” må du da trade med mer enn 1 mill.
Mulig dette var litt klønete forklart, men står med skitøy på, klar for årets siste skitur …
Alt dette avhenger også av frekvensen dere ønsker å trade. Daytrading…uke…måned…buy&hold.
Jeg har ikke fått hurtig frekvens (daytrading) til å gi samme avkastning som lengre.
“Compounding” (avkastning av avkastningen eller rentes rente) er et viktig begrep som gir eksponentiell vekst. Dette kan man ikke matche ved å trade med samme beløp gjennom mange år.
Da må du enten la en del av investeringen bli stående (ikke selge alt) eller øke innsatsen i takt med den generelle stigningen i markedet. Den første boka jeg nevnte (The 3% signal) omhandler dette poenget.
10 Likes
@pdx dette er en av de mest interessante trådene jeg har lest her inne punktum.
Hva med å sende noen kroner @bamse’s vei, så han kan lage en innføring / kurs i dette?
2 Likes
@bamse (trenger ikke svare nå, kos deg på ski!)
Nå når alle marked dasser, har du lignende strategier for utenlandske indekser / etf’er?
Nick Murray ser ut til å være out of print. Har ikke lett men forvent å lange ut 50-100$ for en paperback
@Ramsess jeg antar at legger du jobben i det så vil samme strategi/matematikk vil gjøre det samme.
Jeg har vært inne på noen tanker med std avvik, men ikke fått det til å virke (for kort tidsrom kanskje :))
Get som you give some. Så jeg vil legge til at aggregater av true range har gitt meg gode resultat.
1 Like
Ja, alle indekser virker bra. Jeg tror SPDR S&P500 (SPY) er verdens mest handlede NTF. Det betyr null spread mellom kjøper og selger. Den er svært bra. Problemet er at du ikke kan ha den på ASK-konto.
1 Like
Er du bare cash eller long, eller også short indeks? Bare ETFer eller også vanlig indeksfond?
Indeksfond er et problem fordi man ikke får kursen samme dag som man handler. Bildet kan være et helt annet 5 dager senere, spesielt nå under pandemi.
Problemet med BEAR er at de ofte er giret og balanseres hver dag. Det betyr at de taper seg litt mot indeks (“lades ut”) hvis børsen svinger opp/ned over mange dager. Jeg sitter jo gjerne 1 måned mellom hvert signal.
Det er svært sjelden jeg kjøper bear. Bare under helt spesielle omstendigheter, som f.eks da frykten for corona var økende i starten.
4 Likes
Jeg får sluttkursen om jeg handler før 13:00 (i Sverige), men er usikker på hvordan det fungerer i Norge, virker mindre transparent.
2 Likes