Hvilket produkt fra Nordnet vil dere som kan dette anbefalte om jeg ønsker å shorte oljeprisen noen uker frem i tid? 
Er vel kanskje like greit å kjøpe frontline-aksjer? 
Slipper man rebalansering og kostnader…
Men for å svare på spørsmålet, over tid (lenger enn intradag) bør en altså ikke bruke vanlig bull/bear sertifikat, men heller mini futures evt ETF, så da har nordnet feks MINI S OLJE NORDNET N05 og N06, men vet ikke gearingen på de (vises bare i åpningstid)
Tror ikke nordnet har salgsopsjon (put) på olje, men man kan jo alltids velge seg et oljeselskap å shorte 
1 Like
Shorten bør komme seg ut av NANO nå :-?
Litt påskekrim/gøy
Finnes det et bearprodukt med giring (gjerne liten) som gir mening å sitte i over tid – måneder? Vil gebyrer el. rebalansering i produktene spise opp gevinst med mindre man kommer seg inn og ut på gode tidspunkt?
Gitt at markedet ikke forblir irrasjonelt (QE-ladede krumspring) ad infinitum så kommer det til slutt et gedigent fall i nedadgående retning. Dette er tross alt en verre situasjon realøkonomisk enn finanskrisen?
2 Likes
Følger.
Bruker selv et Bear x2 produkt som jeg har i DNB, her rebalanseres det, men ettersom gearingen er lav utgjør det ikke noe særs.
Men det ser ut som vi må vente en stund på smellen så er selv på jakt etter det samme.
Med mini futures hos Nordnet kan du sitte med relativt lav giring ( 1-3x) og shorte markedet med utgangspunkt i blant annet ulike indekser, råvarer eller selskaper. Lave gebyrkostnader og ingen rebalansering.
2 Likes
3 Likes
Link?
Linken ligger i innlegget ovenfor. Redigert nå. Fra 2017. Så mye værre nå. Legg merke til hva Warren Buffet kommenterer. Lurer på om Coronakrisen kan være “some event”.
Buffet: " these instruments will almost certainly multiply in vareity and numbers until some event makes their toxicity clear".
Og nå leser jeg at Buffet solgte mye på denne bulltrapen vi ser utfolde seg. Hadde jeg også gjort dersom jeg ikke solgte på topp.
1 Like
Finansavisen
Publ. 00:40 - 12.04.20 | Oppd. 00:42
Hovedindeksen steg 3,1 prosent siste uke, fra 712,21 til 734,38.
Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen da på 21,3 prosent.
Den siste måneden har hovedindeksen likevel falt 8,4 prosent.
Fra all-time high, på 946,63 den 17. januar, er nedgangen på 22,4 prosent.
Dette skjedde på tre dager
I løpet av den korte børsuken før påske skjedde det tre viktige ting.
- 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet ble brutt.
- Hovedindeksen stanget mot 50-dagers glidende gjennomsnitt, men klarte ikke å bryte gjennom.
- Oppgangen kom på fallende omsetning.
Brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI var et lyspunkt, som ofte signalisere økende stigningstakt.
De to siste var svakhetstegn, og det siste var det viktigste og mest urovekkende.
Men det er ikke bare den siste ukens oppgang som har kommet på fallende omsetning. Hele oppgangen, fra bunnen den 16. mars, har kommet på fallende omsetning. Det er som regel et svakhetstegn, et tegn på ubalanse og et signal om at en korreksjon kan være like rundt hjørnet. Pluss og minus blir minus.
Den trenger ikke komme til uken, men så lenge denne utviklingen fortsetter øker sannsynligheten for det for hver dag som går.
Solgte veldig lite i forhold til beholdning.
2 Likes
Det er helt sykt.
Hva er egentlig rasjonalet bak at noe sånt er mulig?
3 Likes
Dersom målet bare er trading så trenger man ikke eie en vare. Man trenger bare å vite at noen vil kjøpe posisjonen din om du vil selge den. Så baller det på seg
Og så lenge banker tar seg betalt for å formidle disse så vil de tjene mer penger jo flere slike kontrakter som lages.
Jeg mener i et samfunnsperspektiv. Alle skjønner hvorfor finansfolk synes det er en flott ide, mer hvorfor ikke samfunnet regulerer skiten.
3 Likes
Da kommer man vel bort dit som Peter Warren opererer. Altså investorer som ikke trenger forholde seg til risiko lærer ikke betydningen av at en investering må backes opp av noe fysisk eller fundamentalt godt.
En krise kan synliggjøre denne svakheten. Men se nå, når mannen i gata blir shorter ved å kjøpe derivater som ingen marketmakere garanterer omsetning i så kan kanskje folk åpne øynene. Bare synd de taper alt først. Så de som lærer aldri kommer inn i markedet igjen. La det gå 30 år. Så kommer nok en ny bølge derivatspekulanter fra main street. Hukommelsen er kortsiktig 
Når har samfunnet som helhet noen gang skjønt noe av det som foregår på børs?
1 Like
Før man får panikk angående derivater:
A key ingredient in any argument from ignorance is a really large impact: if you can’t assign a credible probability to something, you really want to at least be clear about how great or awful it would be if the uncertain thing came true. So: “While there’s no way of knowing for sure, estimates of the face value of all derivatives outstanding tops a quadrillion (1,000 trillion) dollars, or more than 14 times the entire world’s annual GDP.”** So, even though there’s no reason to think that any particular derivatives market is in any particular danger of anything, using the open interest times notional value method above, we get to talk about really huge “face value” numbers, and hey, you never know what might happen, so let’s wring our hands for a minute.
Verdens største marked for derivater er interest rate swap.
La oss si at vi har to banker. Bank 1 markedsfører fastrente veldig bra, og får 80% av kundene på fastrentekontrakter. Bank 2 markedsfører flytende rente veldig bra, og får 80% av kundene på flytende rentekontrakter. Begge bankene har lånt ut 1 milliard, og i dette tilfellet er flytende rentesats 2% og fastrentesats 3%.
Det vil si at Bank 1 har 80% av kundene med 2% rente, og 20% på fast rente, og Bank 2 har det motsatt.
Men, la oss si at bankene i praksis ønsker å nedjustere risikoen (Bank 1 med mange på fastrente), og øke fortjenesten (Bank 2 med mange på flytende rente). De ønsker begge å ha en 50% fordeling mellom fastrente og flytende rente, for enten å ta mindre risiko (hvis de har mange på fastrente), eller øke fortjenesten (hvis de har mange på flytende rente).
Bank 1 og Bank 2 inngår da en kontrakt mellom hverandre. Lånene forblir i Bank A og Bank B - der kundene har sine kundeforhold. Men bankene gjør en avtale om at 30% av rentene som betales inn i fastrente til Bank 1 går til Bank 2, og 30% av rentene som kundene på flytende rente betaler inn i Bank 2 går til Bank 1.
På denne måten har bankene inngått en kontrakt for å fordele risikoen / fortjenesten mellom seg helt uavhengig av hvor mange låntagere hver bank har. Og uten at lånene bytter bank.
Nå kommer vi til årsaken til at derivatmarkedet er så enormt stort:
30% av 1 milliard er 300 millioner på fastrentekontrakt som Bank 1 har en kontrakt på at Bank 2 skal få rentene fra.
30% av 1 milliard er 300 millioner på flytende rentekontrakt som Bank 2 har en kontrakt på at Bank 1 skal få rentene fra.
3% rente på 300 millioner årlig er 9 millioner, som er fastrentene som “bytter bank.”
2% rente på 300 millioner årlig er 6 millioner som er de flytende rentene som “bytter bank.”
Derivatkontrakten er på: 300 millioner fastrentekontrakt + 300 millioner flytende rentekontrakt + 9 millioner fastrente + 6 millioner flytende rente. Totalt er derivatkontrakten her på 613 millioner.
Hva skjer når oppgjørsdato kommer? Jo, den ene banken betaler den andre 3 millioner (forskjellen på rentene). Eller en annen sum, hvis rentene forandrer seg fram til oppgjørsdato. Som er hele poenget med denne typen kontrakter. En hedge mot overeksponering ene eller andre veien, eller en spekulasjon på at bevegelsene skal gå i den retningen du vedder på mens motparten din spekulerer i at bevegelsen går motsatt.
Så “oppgjøret” består av 3 millioner, mens kontraktens “størrelse” er på 613 millioner. Og da begynner man kanskje å forstå hvorfor dette markedet kan bli mye større enn verdens GDP ?
14 Likes
Kan Norwegian påvirke OBX i noen særlig grad hvis de går mye ned?
18.mars gikk Norwegian opp 25 prosent med omsetning på 400 millioner, og var da med på å holde børsen oppe i pluss.
NAS har bare en mcap på 1,3 mrd nå, så det påvirker OBX lite selv om den skulle falle 30-90 prosent til.