Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Systemhandel/Resultat/Analyse

Min Portefølje
#21

For de som kanskje bare skumme gjennom slike tråder, mere luft betyr ikke hold on for dear life. Se risiko management som er diskutert her.

Dette er fremdeles veldig spekulativ. Jeg har regnet meg frem til 15 posisjoner maksimalt. Hvis jeg anslår et ille scenario, hvor jeg taper halvparten av trades med 10% maksimal R i denne 4 måneder perioden og jeg bruker samme position size på alle, så hadde det resultert i 2% Roe altså ingen loss. Hver ekstra 50% win gir litt over 3% ekstra Roe.
Med en gjennomsnittlig win rate av 68% med 10%R i min backtest, hadde det vært over 11% Roe. Det er ikke mye bedre enn min avkasting dittil.

Jeg tror også psykologisk er det tyngre fordi man ser en swing ned i en aksje som har gått 30% etc.

Edit: I tillegg må man være obs på rapportdatoene, hvis man ikke er godt in the money i en trade burde man sannsynligvis droppe ballen før resultatene legges frem…

2 Likes
#22

Da er siste trade for juli stengt, med sedana som ikke ble noe særlig av. Jeg har gjort noen endringer i strategien som kjennes merkbart. Slik beskrevet over har jeg tillat større R per trade for å fange de store fiskene. Jeg har også begynt med rigid position sizing, slik zapa har beskrevet lengre over. Har også strammet inn alle unødvendige innganger.

Totale antall trades til 01.08.: 158
Win rate: 39.9%
Avg. R gain: 0.96
Avg. R loss: -0.35
RR: 2.74
R expectancy: 0.17

Som vanlig baseres R på total equity den 01. hver måned. R er ikke justert for SEK vs NOK.

Portisen er nå opp 26.5% fra den 08.01.

Et tall som trenger en egen linje og fremheving er:

10.7%

Dette er nemlig f* meg utviklingen i portisen som jeg har gått glip av med alle unødvendige innganger, eller hvor jeg har avviket fra systemet på en annen måte (f.eks. ikke flyttet SL til breakeven). Dette tilsvarer 40% av potensiell gevinst hittil - og dette inkluderer en del trades jeg har tjent penger med.

Jeg visste at jeg hadde noen sleipe ting i loggen, men dette fikk jeg bakoversveis av. Stick to the system!

8 Likes
#23

Hvordan fører du trader som kommer ut sånn ca på breakeven?
Dette er trader som gir en liten R, (typisk 0,0 ett eller annet) om det blir minus eller pluss er ofte litt tilfeldig.
Dersom man inkluderer disse når man regner ut gjennomsnittlig og forventet R vil disse tradene trekke ned disse tallene. Men samtidig føles det ikke riktig å bare utelate dem

Jeg klarer ikke å bli enig med meg selv hva som er riktig. Noen innspill?

#24

:slight_smile: ja kjenner til dette. Imho må de bare føres som de er, dvs er det et minimalt pluss så er det en win trade, minus, loss trade. Ellers blir det fort mye bias.

1 Like
#25

En ting som jeg forbereder nå, spesielt etter å ha lest jesse stines bok, er å ta opp handelen i USA. Jeg skjønner at ubtytte skattes der, gjøres det automatisk? Imho går man glipp av likviditetsproblemer i disse mini og microcaps der borte.

#26

ikke for å rain on anyones parade, men hvordan er dette annerledes fra TA? nysgjerrigheten tok meg litt her

#27

på ingen måte. system betyr bare at du har et komplett system for å handle, som utvalg, entry punkt, salgs punkt. om du gjør det basert på fundamentalia, TA, eller blandet har ingenting å si.

1 Like
#28

du bruke statistiske-/matematiske indikatorer?

vil ikke klassifisere standard portefølje teori som «systemhandel».

igjen, skal ikke ødelegge tråden, men du kan like greit kalle tråden din RISK MANAGEMENT, for etter å lest gjennom tolker jeg det dithen.

keep up the good work og happy trading!

kjekk tråd btw

ha en god dag!

p.s fundamental og teknisk overlapper når fundamentalen endrer kursbildet… happy hunting

dobbel p.s : «hvilken bibel leser du?» :blush:

#29

beklager hvis det er misforstått, dette er ingen trade om automatisert handel.

jeg er hittil meget fornøyd med minervinis system, men leser akkurat nå boken til jesse stine.

1 Like
#30

følger tråden jeg vertfall!

ser frem til flere oppdateringer

#31

I går stengte jeg siste handelen for september med HUNT (kanskje prematurt…). Det siste kvartalet har ikke ført til noen endringer i statistikken, men jeg tror det vil merkes når året tar slutt. I allefall er winrate 38.7%, avg ROE gain 1%, avg ROE loss -0.36%, RR 2.77, ROE excpectancy 0.17/trade.

I mellomtiden har jeg gått til handel via AS og har forsøkt meg på det amerikanske markedet etter å ha lest boka til jesse stine. Det var ikke noe stor suksess, ikke pga stines system, men fordi A. de aksjene som jeg så på enten gikk med en gang og aldri opplevde noe signifikant pullback, eller at de bare ikke fulgte opp det tekniske oppsettet som forventet. Jeg var også nødt å screene med tradingview som ikke ga riktig volum data og mangler level 2 data. I summen lot jeg det være etter noen trades. Jeg liker meg best i infront active trader. Det jeg fant ut dog er at man kan screene en liste i tradingview etter tekniske/fundamentale kriterier, og importere denne i infront, noe som har gjort handelen mindre tidsintensiv.

Stines system er lite applikabel syns jeg, har hatt noen få trades i skandinavia som har fungert fint (ortivus, soltech), men det er sjeldne inngangsmuligheter og han aksepterer betydelig mere risiko enn det jeg er vant med. Jeg har i mellomtiden også lest en av bøkene til “the o neill disciples” og det anbefales for alle som følger minervini/momentum trading. Her beskrives det et system som gir muligheten å gå inn i aksjer tidligere enn den klassiske breakout. For min del har jeg også begynt å trade gap ups i hht angitte kriterier.

I skrivende stund er portisen opp 32.7%. Et betydelig problem som gjenstår er sell kriterier. Jeg har som tidligere angitt nå et system hvor jeg selger 25% når aksjen faller tilbake under 10% avkastning. Det er kanskje litt tidlig å si men hittil er jeg ikke så fornøyd. Det har egentlig bare ført til dilution of profits hittil. En annen sak er at jeg har vansker å holde aksjer lenge nok, f.eks PHO ble hevet ut på 77 for noen dager siden… argh.

På den positive siden tror jeg ikke jeg har hatt noen uforsvarlige innganger spesielt fra slutten august, begynnelsen av september, og jeg tror det har mere å si på lang sikt enn sell criteria.

P.S.: Egentlig skulle dette ikke bli en monolog, men en trade hvor andre her kunne legge frem sitt system (ikke alle teknikaliteter, men money management, entry og sell og hvordan det har gått)…

Edit: Det gjør bare vondt å se PHO haha. Vet ikke hva i f jeg tenkte, den holdt tom 5 dager SMA. jaja…

5 Likes
#32

Veldig flott at du deler her , setter pris på det

1 Like
#33

Enig, dette er veldig spennende og nyttig :smile::+1:

#34

Da er handelsåret 2019 avsluttet, siste trade stengt ble NOD da jeg ikke stoler på OSE mens virusnervositeten herjer. Resultatene ble:

  • 222 trades, win rate 39.6%
  • RR i % Return On total Equity (ROE) 2.66
  • ROE expectancy 0.18

Total gain 41.2%, justert for SEK/NOK 36.2%

Systemet virker solid, bare en måned som endte i tap. I første halvåret mye overtrading hvor jeg tok trades som ikke fulgte systemet.

Den viktigste kunnskapen fra 2019 er at Minervinis system kanskje lagger litt etter markedet. Jeg har lest boken til Jesse Stine og hans investeringsstrategy klarer jeg ikke å følge, han tar betydelig mye risk. Jeg anbefaler derimot absolutt bøkene til Gil Morales og Kris Kacher, eller the Oneill disciples. Strategien bygger på Oneill og inngangen i aksjene er ofte før Minervinis kriterier er oppfylt. Jeg har hatt en utmerket siste kvartal med denne addon til mitt system. Leser for tiden boken de har skrevet om shorthandel.

Dette blir siste post her :). Noen andre kan gjerne ta opp traden og dele sitt system.

10 Likes
#35

For å puste litt liv i diskusjonen rundt systematisk trading igjen, nå at vi er i en bear marked. Hvilke signaler ser dere etter for å begynne å ta posisjoner igjen. Jeg er for ung for å ha opplevd 2008 og i 2015/2016 hadde jeg egentlig null peiling og var griseheldig med å kjøpe short squeezes (uten at jeg visste hva dem var eller hvorfor jeg egentlig tjente penger).

Hittil har jeg kjørt et system som følger trenden i aksjer, kortvarig. Jeg har etter hvert nå landet på at avhengig av markedet så burde jeg ta profit etter 20-50% oppgang fra min inngang, med mindre et salgssignal utløses (stenging under 20/50SMA f.eks.). Aksjene må da ved inngangen være i en uptrend (definert tidligere) OG markedet burde ikke være korrigerende/bearish. Dette har jeg loosely definert som EMA15 >EMA 50, en modell som holder overraskende bra for de fleste indices (tror dette er og backtestet et eller annet sted, google is your friend). Har ville det si at jeg enten redusere pos size, eller holder meg unna når markedet EMA krysser negativt, og jeg pleier å ta en hedge i XACT bear.

Nå er jo dette systemet klart ikke applikabel. Jeg sitter (etter å ha droppet xact bear - seff alt for tidlig :slight_smile: ) komplett i cash. Jeg har lest boka til “the o neill disciples” angående shorting, og skal evt. komme tilbake til dette senere, men her er det per nå for sent og for tidlig å ta inngangen.

Så er det store spørsmålet, hvordan man skal ta en reentry i markedene når det beveger seg oppover. Man ønsker selvfølgelig å tjene penger igjen etter hvert.

Mulighet 1 er å vente til marked model sier kjøp, men i raskere korreksjoner er en god bit av profitten allerede priset bort.

Mulighet 2 er å modifisere inngangsreglene dithen at man kan hoppe på toget tidligere. Jeg kjøper i en stor grad volum vs SMA basert. I bøkene til “oneill disciples” så er dette også beskrevet som en mulighet i bear markedene, dvs når aksjene har tatt en betydelig punishment og trader et godt stykke under de vanlige gjennomsnittene.

Jeg gjør per nå det følgende --> Når indeksene beveger seg oppover, så ser jeg gjennom mine watchlister etter aksjer som har begynt å tørke ut i salgsvolum og som kjøpes med større volum en salgsvolum de siste dagene. I bull tider må dette være >sell vol de siste 10 dagene, og det må ikke være kunstig volum. Samtidig skal aksjen i allefall kjøpes av eller bryte gjennom 10 dager SMA.

Jeg har nå lagt over 5SMA og ser etter samme type signal for å følge med aksjer med signalen, som har et stykke å gå til neste større gjennomsnitt (20/50/200).

Hvordan gjør dere dette?

1 Like
#36

Jeg har lagt systemet mitt på hyllen foreløpig da markedsforholdene ikke er er tilstede for å trade breakouts
Jeg holder på mine kriterier for å finne aksjer og avventer markedet
Min tanke er at når dette en gang bunner vil jeg se etter aksjer/sektorer som har klart å stå best i mot dette bearmarkedet

3 Likes
#37

Det er jo et godt poeng at systemer som fungerer til vanlig ikke fungerer når man plutselig ser bevegelser som vanligvis tar ukesvis i løpet av noen få timer. Da er det bedre å sikre kapitalen.

1 Like
#38

det neiler det ganske så greit, akkurat fordi fallet skjedde så fort. hvis bear markedet drar seg ut ser det litt annerledes ut.

1 Like
#39

Ingen system fungerer i alle markeder. Faren med å begynne å endre et system som fungerer i f. eks bullmarked er at du ender opp med et ubrukelig system.

#40

bilde

this is not how its done. 2020 føles som en tredemølle i oppoverbakke :D. Feilen min er nok at jeg ikke fanger opp deep value. De som er flink å finne vekstaksjer som fanger momentum gjør det betydelig bedre.
Jeg har ikke endret systemet, men det var godt merkbar at pivot points ikke ga mye value under krisen og oppgangen deretter. High volume breakouts, hvor aksjen ofte ble for ekstendert for meg gjorde det betydelig bedre.

5 Likes